簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "Day-Yang Liu".ecommittee (精準) and ckeyword.raw="跳躍擴散模型"


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    跳躍擴散模型下之美式選擇權定價- 前進式蒙地卡羅法
    • 財務金融研究所 /102/ 碩士
    • 研究生: 劉貞吟 指導教授: 李永新 繆維中
    • 本論文依據Miao and Lee (2013)的前進式蒙地卡羅法提出修正的模型,來對美式選擇權進行評價。前進式蒙地卡羅法在股價模擬的過程中即可判斷是否提早履約,有別於傳統的後退式方法,如:二項式模…
    • 點閱:250下載:2
    • 全文公開日期 2019/07/21 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

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    馬可夫轉換之跳躍擴散模型應用於選擇權訂價與投資組合保險
    • 財務金融研究所 /100/ 博士
    • 研究生: 余欣庭 指導教授: 繆維中
    • 本文目標係在呈現馬可夫轉換之跳躍擴散模型為選擇權訂價與投資組合保險之必要工具,其能對權益指數波動與市場風險提供適切描述,同時捕捉資產報酬的兩項顯著特性:厚尾與波動率叢聚。在實證分析支持權益指數跳躍行…
    • 點閱:392下載:8
    • 全文公開日期 2015/07/24 (校內網路)
    • 全文公開日期 2024/07/24 (校外網路)
    • 全文公開日期 2024/07/24 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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